Арбитраж фандинга между спотом и фьючерсами и межбиржевой арбитраж фандинга

Арбитраж — это одна из самых популярных стратегий заработка на криптовалютном рынке. В данной статье мы разберем два типа арбитража: арбитраж фандинга между спотовым и фьючерсным рынком, а также межбиржевой арбитраж ставки финансирования. Вы узнаете, как эти стратегии работают, как минимизировать риски и какие примеры успешных сделок можно взять на вооружение.

Что такое фандинг?

Фандинг (Funding Rate) — это периодическая ставка, выплачиваемая между трейдерами на рынке бессрочных фьючерсов. Она помогает синхронизировать цену фьючерсов с ценой спотового рынка:

• Если ставка положительная, трейдеры в лонгах платят трейдерам в шортах.
• Если ставка отрицательная, трейдеры в шортах платят трейдерам в лонгах.

"Фандинг позволяет заработать на разнице между рынками, особенно когда ставки финансирования сильно колеблются."

1. Арбитраж фандинга между спотом и фьючерсами

Суть стратегии

Эта стратегия заключается в одновременном открытии противоположных позиций на спотовом рынке и на рынке бессрочных фьючерсов. Например:

• Вы покупаете актив на спотовом рынке (лонг).
• Вы открываете шорт на бессрочных фьючерсах на тот же актив.

Таким образом, вы полностью хеджируете ценовое движение актива, но зарабатываете на ставке финансирования, выплачиваемой на фьючерсном рынке.

Пример сделки

• Текущая ставка финансирования на определенной паре составляет 2% каждые 8 часов.
• Вы покупаете эту монету на спотовом рынке за $1,000.
• Вы открываете шорт на фьючерсах объемом $1,000, возможно использование кредитного плеча, тогда ваших средств будет затрачено меньше.
• Каждые 8 часов вы получаете 2% от $1,000 = $20 в виде выплаты по ставке финансирования.

Итог: Ценовое движение не влияет на вашу прибыль, так как позиции хеджированы, а ваш доход составляет $60 за сутки.

При отрицательной ставке финансирования можно шортить на споте и открывать лонг на фьючерсах. Читайте: Как открывать шорт на споте, используя заемные монеты биржи?

Риски

• Комиссии: Убедитесь, что комиссии за открытие и удержание позиций не превышают доход от фандинга.
• Разница в цене: Если цена на спотовом рынке и фьючерсах сильно расходится, это может повлиять на стоимость закрытия позиций.
• Снижение ставки финансирования: Ставка может уменьшиться, что снизит вашу прибыль.

2. Межбиржевой арбитраж ставки финансирования

Суть стратегии

Межбиржевой арбитраж ставки финансирования предполагает использование разницы в ставках финансирования между двумя биржами. Например, одна биржа может предлагать положительную ставку, а другая — отрицательную.

Как это работает?

• На бирже A: ставка финансирования +2.0% (лонги платят шортам).
• На бирже B: ставка финансирования -0.1% (шорты платят лонгам).
• Вы открываете шорт на бирже A и лонг на бирже B.

Пример сделки

• Биржа A выплачивает вам +2% каждые 8 часов за удержание шорта.
• Биржа B списывает -0.1% каждые 8 часов за удержание лонга.
• Чистая прибыль: 2% - 0.1% = 1.9% каждые 8 часов.

Итог: Если вы торгуете объёмом $10,000, ваша прибыль составит $190 каждые 8 часов или $570 в день.

Чтобы оперировать более крупными суммами вы можете использовать кредитное плечо. При плече 1:10 вам потребуется $1,000 собственных средств, чтобы оперировать суммой в $10,000. Не забывайте о рисках торговли с кредитным плечом.

Риски

• Изменение ставок: Разница в ставках может исчезнуть, что сделает стратегию убыточной.
• Комиссии: Учитывайте комиссии за торговлю и ввод/вывод средств.
• Риски контрагента: Убедитесь, что обе биржи надёжны и имеют высокую ликвидность.

Роль нашего сервиса в арбитраже фандинга

Сервис Cryptata предоставляет инструменты для работы с межбиржевым арбитражем фандинга и арбитражем фандинга на одной бирже - между спотом и фьючерсами.

1. Поиск связок для арбитража

Сервис автоматически анализирует ставки финансирования на разных биржах и инструментах, предлагая выгодные связки для арбитража.

2. Уведомления

Вы можете настроить уведомления, чтобы получать информацию о выгодных возможностях в реальном времени.

3. Телеграм-бот

Получайте данные о связках для арбитража через телеграм-бот, чтобы не упустить прибыльные возможности.

Заключение

Арбитраж фандинга между спотом и фьючерсами, а также межбиржевой арбитраж ставки финансирования — это эффективные стратегии для заработка на криптовалютном рынке. Они позволяют извлекать прибыль независимо от направления движения цены, но требуют тщательного планирования, анализа и управления рисками. Следуя описанным стратегиям и советам, вы сможете стабильно зарабатывать на этих возможностях.